| 日経２２５先物取引向け次世代型自動売買トレードシステムQUATTRO |
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スリッページとポートフォリオに特化した日経２２５先物取引向け次世代型自動売買トレードシステムQUATTRO
スリッページ対策
正直に申しまして、成行で注文又は決済を行いますと、
スリッページを100％抑えることは不可能です。
指値注文であれば可能ですが、
場合によっては約定しない可能性も少なくはありません。
トレードシステムのバックテストにおいて、
全て約定したという仮定で検証を行えば、
高パフォーマンスを得ることは出来ますが、
それでは現実的ではありません。
トレードシステムのバックテストは、
全ての取引が不利な方向で約定したと考えるべきです。
つまり最も悪い条件の取引を想定しなければなりません。
そのようにしなければ、
バックテスト、フォワードテストの結果と実運用の結果が、
大きく乖離してしまうことになってしまいます。
つまり、今回の場合は、
売買手数料を計算にいれるのはもちろんの事ですが、
スリッページも全ての売買で発生したという
最悪条件という仮定でシステム構築を行いました。
さすがにこの悪条件での検証作業は、
それなりに歯ごたえのあるものでした。
数時間の中で、エントリと手仕舞いを行うデイトレードにとって、
このスリッページと手数料は、大きな壁となったのです。
ですが、ある方法を取る事によって、解決しました。
それは、
「ポジションを長く保有して取る値幅を大きくする事」
だったのです。
そうすることにより、仮に全ての売買に
スリッページが発生したとしても、
その金額を大きく抑える事が可能です。
売買回数を抑える訳ですから、その副産物として、
売買手数料、スリップ共に
利益に対する比率を大きく抑える事が出来ます。
まさに、一石二鳥なのです。
これらを意識しながら、売買ルールの検証作業を始めました。
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5月5日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | テレビ・映画 | 管理
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