| 日経２２５先物向けトレードシステム「Ｄｒ．２２５」ＰＦ２．１４の奇跡！ |
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日経２２５先物向けトレードシステム「Ｄｒ．２２５」ＰＦ２．１４の奇跡！
下に示した表は、Ｄｒ.２２５の検証内容です。
通算勝率：60.2％
上の表の中で、まず注目していただきたいのは、
何と言っても、勝率とＰＦの高さです。
Ｄｒ.２２５のコンセプトの１つは、
長期間にわたって、安定して高い利益を稼ぎ出すことです。
システムトレードが浸透してきた現在、
勝率６０％近くでなければ
優れたシステムとは言えなくなっています。
１年や２年の短期間であれば、カーブフィッティングで
勝率を６０％以上にまで上げることは意外と簡単にできます。
では、１０年を超える長期間の場合はどうでしょうか？
かなり高いハードルになってきます。
しかし、Ｄｒ.２２５はこの高いハードルを、
１８年１０ヶ月という長期間にわたってクリアしました。
ＰＦ：2.14！！
勝率、ＰＦのいずれも、
トレードシステムにおいては大事な要素ですが、
パフォーマンスにおいて、最も重視されているのが
ＰＦ（プロフィット・ファクター）です。
ＰＦは総利益を総損失で割った数値ですので、
ＰＦが高ければ高いほど
実質的な利益が多いということになります。
勝率６０％のシステムの場合で、
１トレード当たりの損益が同じ金額であれば、
ＰＦは１.５になります。
詳しくはこちら
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4月15日（水） | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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