6通貨ペア分散投資によるポートフォリオ効果!FX完全自動売買! |
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| 6通貨ペア分散投資によるポートフォリオ効果!
FX完全自動売買!
破産確率1%以下の世界
システムトレードの評価指標は、
プロフィットファクター、勝率、ドローダウン、
取引回数等様々なものがあります。
しかし各々の指標は他の指標とトレード・オフの
関係にあることが多く、単一指標による評価だけではなく、
多面的な評価指標が必要であると考えられます。
数学者のバルサラにより考えられた、
損益率と勝率の組み合わせにより定義される「破産確率」は
システム評価でもっともポピュラーに用いられるものであり、
信頼性の高い評価指標であるといえます。
当システムのバックテストによる破産確率は
全通貨ペアで破産確率1%以下を実現しており、
勝率の高さや損益率の高さのみに着目したような
不完全なシステムとは一線を画すものとなっています。
一般的に 「完全な相関のない複数のリスク資産を
保有することは投資家のリスクを減少させる」
(現代ポートフォリオ理論)と言われています。
このような複数のリスク資産を保有する
リスクヘッジ手法を分散投資と呼びます。
為替通貨ペアで完全相関を持つものはありませんので、
当システムを6通貨ペア同時運用することにより
分散投資効果が得られます。
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FX完全自動売買!6通貨ペア分散投資によるポートフォリオ効果!
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4月19日(月) | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理
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