スリッページとポートフォリオに特化した日経225先物取引向け次世代型自動売買 |
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| スリッページとポートフォリオに特化した日経225先物取引向け次世代型自動売買トレードシステムQUATTRO
ローリスクに特化した正攻法の投資ノウハウ!!
当システムのスリッページ対策
正直に申しまして、成行で注文又は決済を行いますと、
スリッページを100%抑えることは不可能です。
指値注文であれば可能ですが、
場合によっては約定しない可能性も少なくはありません。
トレードシステムのバックテストにおいて、
全て約定したという仮定で検証を行えば、
高パフォーマンスを得ることは出来ますが、
それでは現実的ではありません。
トレードシステムのバックテストは、
全ての取引が不利な方向で約定したと考えるべきです。
つまり最も悪い条件の取引を想定しなければなりません。
そのようにしなければ、
バックテスト、フォワードテストの結果と実運用の結果が、
大きく乖離してしまうことになってしまいます。
つまり、今回の場合は、
売買手数料を計算にいれるのはもちろんの事ですが、
スリッページも全ての売買で発生したという
最悪条件という仮定でシステム構築を行いました。
さすがにこの悪条件での検証作業は、
それなりに歯ごたえのあるものでした。
数時間の中で、エントリと手仕舞いを行うデイトレードにとって、
このスリッページと手数料は、大きな壁となったのです。
ですが、ある方法を取る事によって、解決しました。
それは、
「ポジションを長く保有して取る値幅を大きくする事」
だったのです・・・
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4月25日(日) | トラックバック(0) | コメント(0) | 仕事 | 管理
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