順張り・逆張りのDDを確率論的に相殺するEA |
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| 順張り・逆張りのDDを確率論的に相殺するEA
順張りと逆張りとのロジックを同時に稼働させることで、 ドローダウンを相互に減殺させるのです。
まずは、逆張りのスキャルピングのロジック部分ですが、 初めに、ある時間帯におけるボリンジャーバンドの バンド幅をエントリー基準とします。
もちろん、エントリー時には、 ストップとリミットを入れておくのですが、
基本的にはボラティリティの幅を基準として仕切り用の インディケーターが作動しますので、
適切な時間に適切な値で、 利食いや損切りなどの仕切り決済を行うことになります。
次に、順張りのトレンドフォロー・ロジックですが、 まず、前日の相場の高値・安値・ボラティリティを考慮します。
それから、短期・中期的なトレンドが発生しているか判断していき、 トレンド発生を感知すればエントリーしますが、 逆に感知しなければエントリーしません。
「CYCLONE-201EU」が、全く逆のロジックを同時に稼働させて ドローダウンを相互に減殺させることに成功できた理由は、
最大ドローダウンを抑えながら、 利益を安定的に増やすことができる仕組みは、
順張りと逆張りの両建てにあります。
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3月25日(金) | トラックバック(0) | コメント(0) | 仕事 | 管理
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